معايير قياس قوة نظام التداول الألية .

قياس قوة النظام :  عند تحليل النظام عادة ما ننظر إلى مكونات النظام، والربح، والمخاطر الإ إننا ايضا نريد أن  نعرف مدى قوة نتائجنا. خاصة مع تغيير ظروف السوق. خاصة أنه من المهم أن يكون أداء نظامنا جيداً عندما يكون السوق متقلب ، لأنه على الرغم من أن إتجاهات الأسواق وأنماطها تميل إلى التكرار، الإ أن ظروف السوق المستقبلية لن تطابق بالضبط ظروف السوق الماضية التى كانت أساساً لتصميم نظامنا. أن عملية التحسين والإختبار للتأكد من أن جميع العمليات الحسابية صحيحة يعتبر الجانب الأكثر أهمية فى النظام ورغم أن هذا يبدو بسيطاً، إلا أنه من المدهش أنه غالباً ما يتم تجاهله مما يؤدى الى  أخطاء برمجية تتسبب فى خسائر كبيرة . الجانب الثانى فى القياس هو عدد العمليات المنفذة من قبل النظام حيث يجب أن تكون كبيرة نوعاً ما لتكون نتائج النظام ذات جوهرية , وتمثل هذه العمليات حوالى من 30 الى 50 عملية إلا إنها لو ذادت عن 50 عملية يكون ذلك أفضل .

قياس الأرباح : أن الهدف من ممارسة التحليل الفنى هو لكسب المال أو الربح. وظاهرياً يبدو كما لو كان هذا المفهوم بسيط فإذا كنت تريد المزيد من الأرباح يجب أن تبدأ بنظام مربح.وهناك العديد من الطرق التى يستخدمها المحللون فى قياس ربحية النظم نذكر منها على سبيل المثال :

1- إجمالى الربح الى إجمالى الخسائر (Total Profit to Total Loss, Called the Profit Factor) : وهو العامل الأكثر إستخداماً لسهولته الإحصائية يجب أن يكون ناتجه أكبر من 1 صحيح وإلا يكون النظام ويحقق خسائر.
2- معدل الأرباح المعدلة (Outlier-Adjusted Profit to Loss) : أى تعديل نتائج النظام وفقاً لأكبر مكسب حدث ويتم القياس عليه.
3- نسبة العمليات الرابحة  (Percentage Winning Trades) : وهى عدد العمليات الرابحة الى الخاسرة وفى أغلب الأنظمة الجيدة تتراوح هذه النسبة بين 30:50% من العمليات إلا إنها عندما تصل الى 70% تدل على أن النظام جيد جداً وقراراته تحترم.
4- معدل العائد السنوى (Annualized Rate of Return) : ويقارن فيه أداء النظام بأداء المؤشر الرئيسى للسوق.
5- نسبة المردود (The Payoff Ratio) : وهى نسبة لقياس معدل المخاطرة حيث يتم حساب معدل العمليات الرابحة الى الخاسرة ويجب أن تكون هذه النسبة اكبر من 2.
6-متوسط فترة العمليات الرابحة الى الخاسرة (The Length of the Average Winning Trade to Average Losing Trade) : ويجب أن تكون النسبة اكبر من 1 وغير ذلك يكون ضعف فى النظام حيث يحتفظ بالعمليات الخاسرة فترة أكبر مما يعطل معدل دوران راس المال.
7- معامل الكفاءة ( The Efficiency Factor) : وهو صافى الربح مقسوماً على إجمالى الربح وعادة ما تكون هذه النسبة بين 38:69% أى أنها كلما ذادت كلما كانت كفاءة النظام أكبر . ولتكون الأنظمة قوية يجب أن لا نرى تراجع كبير فى معدل الأرباح عندما تتغير العوامل بشكل بسيط فأستقرار النتائج أكثر أهمية من إجمالى الأرباح.

 قياس المخاطر : إذا وجدنا نظام تداول يحقق أرباح بشكل غير عادى يجب أن نعلم أن هذا النظام أيضاً لديه مخاطر غير عادية لذا يجب أن نحقق التوازن بين العائد والمخاطرة وهناك بعض الطرق الرئيسية التى يستخدمها المحللين لقياس المخاطر فى النظام الخاص بهم على النحو التالي:

1- أقصى خسارة محققة من راس المال (The Maximum Cumulative Drawdown) : وهو العامل الذى يقيس أقصى عدد من الخسائر المتتالية ونسبة تخفيضها لأصل راس المال.
2- صافى الربح الى معدل التراجع  (The Net Profit to Drawdown Ratio) : وهو ما يسمى بمعدل تغطية الخسائر Recovery Ratio ويعتبر من أفضل المقاييس للحكم على النظام ويجب أن يكون أكبر من 2.
3- أقصى خسائر متتالية (Maximum Consecutive Losses) : وعندما يكبر هذا الرقم يدل على إمكانية حدوثه مرة أخرى فى المستقبل لذا يجب إعادة إختبار هذا النموذج.
4- مرونة النظام لصدمات الأسعار (Large Losses due to Price Shocks) : ويظهر هذا العامل كيف يتفاعل النظام مع صدمات الأسعارالناتجة عن أخبار سلبية أو ما شابه .
5- أطول فترة لم تستخدم فيها أموال (The Longest Flat Time) : وهى نسبة لقياس مدى كفاءة إستخدام راس المال أو تركه و إستخدامه فى أغراض أخرى.
6- الوقت اللازم للتعافى من الخسائر الكبيرة وتعويضها (The Time to Recovery from Large Drawdown) : وهو عامل يقيس كم الوقت المستغرق لتعويض الخسائر ويستحب فى النموذج أن يكون الوقت قصير وإستراد الخسائر بسرعة.
7- معامل شارب (The Popular Sharpe Ratio) : إن إستخدام معامل شارب للحكم على أنظمة التداول لديه العديد من المشاكل , أولها أنه لا يشمل العوائد السنوية الفعلية ولكن فقط متوسط العائد الشهرى وبالتالى نتيجة العائد تكون مختلفة وثانيها أنه لا يميز بين التقلبات الصاعدة والهابطة ونتيجة لذلك أنه يعاقب التقلبات الصاعدة بالضبط كالتقلبات الهابطة .

وأخيراً , لا يوجد تمييز بين الخسائر المتتالية والمتقطعة فالنظام الذى لديه ميل تجاه تحقيق خسائر متتالية ومعامل خطورة وتراجع عالى لن يكون مثل الأخر الذى يحقق خسائر متقطعة بمعدل بسيط .

يمكنك الأن الأستفادة من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets  .