تحديد اتجاه سوق العملات المشفرة أمر بالغ الاهمية لمساعدة المتداول على النجاح، وذلك ما تفعله المتوسطات المتحركة حيث تُستخدم كأداة لملاحقة الاتجاه وقياس الزخم وتحديد مناطق الدعم والمقاومة، في هذه المقالة من LDN سنتعرف علي المتوسطات المتحركة وأنواعها بشكل متعمق.
المتوسطات المتحركة
تقنية لتسوية السلاسل الزمنية فهي تعتمد على حساب المتوسط الحسابى لعدد معين من المستويات المتتالية فى سلسلة زمنية، ثم حساب المتوسط الحسابى لنفس السلسلة لكن مع إلغاء أقدم مستوى فى السلسلة وتعويضه بأحدث مستوى وهكذا دواليك.
بتطبيق المتوسطات المتحركة فى التحليل الفنى، نكون السلسلة الزمنية لسعر السهم ونتخلص من الضوضاء “Price Noise” المتمثلة فى الأخبار التى ترد إلى المستثمرين من حين لآخر، ما يسمح لنا بمعرفة الاتجاه العام الفعلى لسعر السهم.
يعتبر المتوسط المتحرك (Moving Average) من أكثر المؤشرات الفنية استخدامًا وأكثرها تعددًا فى الاستخدام، وذلك نظرًا لسهولة تركيبه وسهولة قياسه واختباره.
يعتبر المتوسط المتحرك أداة لتتبع الاتجاه، الغرض منها التعرف على بداية اتجاه جديد أو انتهاء اتجاه قديم أو انعكاسه، حيث يتتبع هذا المؤشر اتجاه السعر، ويظهر على شكل منحنى لخط الاتجاه، ولا يتنبأ ذلك المؤشر بحركة السوق بنفس الطريقة التي يحاول الرسم البياني استخدامها للتنبؤ، وحيث يتتبع هذا المؤشر حركة السوق ويخبرنا عن بداية اتخاذ السوق لاتجاه جديد، إلا أن ذلك يكون بعد أن يبدأ بالفعل.
انواع المتوسطات المتحركة
- المتوسط المتحرك البسيط (Simple Moving Average): يحسب بإعطاء متوسط للأسعار في فترة زمنية محددة، ويمكن حسابه على أساس أسعار الإغلاق أو الافتتاح أو الحد الأدنى والأعلى للسعر، ولكن يفضل احتسابه على أسعار الإغلاق نظرًا لأهميتها.
يُعدّ المتوسط المتحرك البسيط (SMA) أحد أكثر المتوسطات المتحركة استخدامًا، ويشكل أساسًا للعديد من استراتيجيات التداول، في حين أن المتداولين غالبًا ما يجمعون بين المتوسط المتحرك البسيط ومؤشرات أخرى، إلا أن بعض الاستراتيجيات تستخدم المتوسط المتحرك البسيط وحده.
- المتوسط المتحرك المرجح (Weighted Moving Average): يحسب بإعطاء أهمية أكبر لأسعار الإغلاق الحديثة، فكلما يتقادم سعر الإغلاق تنقص أهميته.
ويؤخذ على النوعين السابقين من المتوسطات أنهما يسقطان من الحساب كل الأسعار الخارجة عن الفترة الزمنية التى يتم حساب متوسط أسعارها ويعتقد بعض المحللين أنه من الخطأ تجاهل الأسعار التاريخية تماما حيث أنها تظل ذات دلالة وإن كانت متناقصة الأهمية لذلك إتجهوا إلى النوع الثالث من المتوسطات:
- المتوسط المتحرك الأسي (Exponential Moving Average): يحسب بإعطاء أهمية متناقصة للأسعار بدءاً من أحدث سعر، و ذلك وفقاً لمتتالية هندسية.
- المتوسط المتحرك الثلاثي (Triangular Moving Average): يعطي هذا النوع قيمة أكبر للقيم التى تقع فى منتصف الفترة وذلك لعمل توازن فى المتوسط (مركز ثقل).
- المتوسط المتحرك المتغير (Variable Moving Average): وهذا النوع من المتوسطات يعطى قيمة ووزن أكبر للفترات التي يحدث فيها تقلبات حادة في الأسعار.
استخدامات مؤشر المتوسطات المتحركة
- إزالة الحركات العنيفة (Smooth the data): من الأسعار الناتجة عن صدور أخبار معينة مثل توزيع أرباح أو تقسيم أو ماشابه.
وكما نرى فى الرسم السابق التعريجات (Volatility) الكثيرة فى السهم والتى قام بأزالتها المتوسط المتحرك.
2. مؤشر تابع للأسعار (Lag prices): حيث يحسب بعد وقوع الحدث وبعد تحرك الأسعار، وهو ما يجعل إشاراته متاخرة بعض الشئ لكنها مؤكدة إلى حد كبير، كما أنها أداة رائعة لتقليل المخاطر.
وكما نرى فى الرسم السابق كيف أن المؤشر متأخر عن السعر إلا أنه أداة تاكيد.
3. إعطاء إشارات شراء أو بيع (Give buy and sell signals): حيث الشراء عندما يعبر منحنى السعر فوق منحنى المتوسط المتحرك، والبيع عندما يعبر منحنى السعر تحت منحنى المتوسط المتحرك.
وكما نرى فى الرسم السابق كيف أن اختراق الأسعار لأعلى هى إشارة شراء وكسر الأسعار لأسفل إشارة بيع.
4. تعمل كدعم ومقاومة للأسعار (Can act as support/resist): حيث يفضل إعادة الشراء عندما يتحرك المتوسط أسفل الأسعار ويعمل كدعم، والعكس البيع عندما يتحرك المؤشر أعلى الأسعار وعمله كمقاومة.
وكما نرى فى الرسم السابق كيف أن المتوسط يعمل كدعم لأسعار فى حالة الاتجاه الصاعد، وكيف أنه يعمل كمقاومة للأسعار فى حالة الاتجاه الهابط.
5. يستخدم معه أسلوب (One Way Trading): حيث يتم تجاهل إشارة الهبوط أسفل المتوسط مادام اتجاه رأس المتوسط لا زال يتجه لأعلى أو يأخذ شكلاً جانبياً أو عرضياً كما فى الرسم التالى.
شكل يوضح استخدام مؤشر المتوسط البسيط كدعم واتجاه صاعد.
شكل يوضح استخدام مؤشر المتوسط البسيط كمقاومة واتجاه هابط.
عيوب مؤشر المتوسطات المتحركة
إشاراته سلبية جداً فى الاتجاه العرضى أو الجانبى ولا يؤخذ به مطلقاً.
شكل يوضح عدم فاعلية استخدام مؤشر المتوسط البسيط فى الاتجاه العرضى.
أهم مميزات المتوسطات المتحركة في التداول
- تحديد الاتجاه:
أجمع الخبراء على فعالية المتوسطات المتحركة في تحديد الاتجاه العام للسوق من خلال تخفيف التقلبات قصيرة الأجل. - توليد إشارات:
قد تؤدي عمليات التقاطع بين المتوسطات المتحركة إلي توليد إشارات شراء أو بيع مما يشير إلى تحولات محتملة في اتجاه السوق. - الدعم والمقاومة:
يمكن أن تعمل المتوسطات المتحركة كمستويات دعم او مقاومة ديناميكية، وذلك يوفر أدلة حول المكان الذي من الممكن أن يجد السعر فيه صعوبة في التحرك سواء لأعلى أو لأسفل. - الجمع مع أدوات أخرى:
ينصح الكثير من المحترفين بالدمج بين المتوسطات المتحركة وأشكال أخرى من التحليل، وذلك للحصول على استراتيجية تداول أكثر شمولًا.
أشهر استراتيجيات التداول باستخدام المتوسطات المتحركة
1- استراتيجية التقاطع الذهبي (Golden Cross) والتقاطع الميت (Death Cross):
تعتمد على تقاطع متوسطين متحركين، عادةً متوسط من 50 إلي 200 يوم.
إشارة شراء: عند تقاطع المتوسط القصير صعودًا مع المتوسط الطويل.
إشارة بيع: عند تقاطع المتوسط القصير هبوطًا مع المتوسط الطويل.
2- استراتيجية تقاطع متوسطين قصير وطويل الأجل:
مثل متوسط 10 أيام و30 يومًا.
مفيدة للمضاربة قصيرة الأجل.
كلما قل الفاصل الزمني، زادت الحساسية وقلّت الموثوقية.
3- استراتيجية دعم/مقاومة متحركة
يستخدم بعض المتداولين المتوسط الأسي (EMA) كمنطقة دعم أو مقاومة ديناميكية، خاصةً في الاتجاهات القوية.
4- استراتيجية الفلترة بالمتوسط المتحرك
لا يتم الدخول في صفقة إلا إذا كان السعر فوق (لشراء) أو تحت (للبيع) متوسط محدد، لتجنب التداول عكس الاتجاه العام.
كل من هذه الاستراتيجيات يمكن تعديلها حسب نوع السوق (أسهم، عملات، سلع…) وأسلوب المتداول (سريع، متوسط، طويل الأجل).
توفر لك المتوسطات المتحركة بشكل عام رؤية أوضح لاتجاهات السوق وتساعدك على تحديد نقاط دخولك وخروجك من الصفقة بشكل أدق، واستخدامها ضمن استراتيجيتك للتداول سيجعلك تتخذ قرارات أذكي أدق في صفقاتك، ولكن لا تعتمد عليها وحدها أيضًا؛ حاول أن تدمجها مع أدوات تحليلية أخرى لتحقيق أكبر استفادة.
الأسئلة الشائعة عن المتوسطات المتحركة
- ما هو مؤشر المتوسطات المتحركة؟
هو مؤشر فني يُستخدم في التحليل الفني لحساب متوسط سعر أصل مالي خلال فترة زمنية محددة، بهدف تحديد الاتجاه العام للسعر وتقليل تقلبات السوق.
- هل يمكن للمتداول استخدام المتوسط المتحرك لمدة 20 أسبوعًا؟
نعم، يمكن استخدامه وهو شائع بين المتداولين متوسطَي المدى لتحديد الاتجاه العام ودعم قرارات الشراء أو البيع.
- ما هي طريقة المتوسط المتحرك؟
هي طريقة لحساب متوسط سعر الإغلاق (أو أي سعر محدد) خلال فترة زمنية معينة، ومن أنواعه:
البسيط (SMA)
الأسي (EMA)
المرجح (WMA)
- ما هي استراتيجية المتوسطات المتحركة؟
هي استخدام تقاطعات متوسطين متحركين (مثل 50 و200 يوم) لتوليد إشارات تداول:
تقاطع ذهبي (القصير يخترق الطويل صعودًا) = شراء
تقاطع موت (القصير يخترق الطويل هبوطًا) = بيع
